PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSHD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHD с ^GSPC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и S&P 500 (^GSPC).

XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между XSHD и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSHD:

-0.20

^GSPC:

0.65

Коэф-т Сортино

XSHD:

-0.13

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

XSHD:

0.98

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

XSHD:

-0.09

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

XSHD:

-0.48

^GSPC:

2.61

Индекс Язвы

XSHD:

7.11%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

XSHD:

18.51%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

XSHD:

-49.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XSHD:

-29.57%

^GSPC:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.08%.

XSHD

С начала года

-5.36%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

-8.83%

1 год

-3.71%

5 лет

5.45%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSHD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг риск-скорректированной доходности XSHD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и ^GSPC

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.31%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...