Сравнение XSHD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и S&P 500 (^GSPC).
XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между XSHD и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и ^GSPC
Основные характеристики
XSHD:
-0.32
^GSPC:
2.07
XSHD:
-0.33
^GSPC:
2.76
XSHD:
0.96
^GSPC:
1.39
XSHD:
-0.18
^GSPC:
3.05
XSHD:
-0.78
^GSPC:
13.27
XSHD:
7.18%
^GSPC:
1.95%
XSHD:
17.63%
^GSPC:
12.52%
XSHD:
-49.52%
^GSPC:
-56.78%
XSHD:
-26.02%
^GSPC:
-1.91%
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%.
XSHD
-5.81%
-5.94%
4.09%
-6.04%
-4.19%
N/A
^GSPC
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XSHD и ^GSPC
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и ^GSPC
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.