Сравнение XSHD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и S&P 500 (^GSPC).
XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHD или ^GSPC.
Основные характеристики
| XSHD | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.09% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 8.44% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | -6.88% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.93% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 7.09% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 12.27% |
| Макс. просадка | -49.52% | -56.78% |
| Текущая просадка | -23.10% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между XSHD и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и ^GSPC
С начала года, XSHD показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XSHD и ^GSPC
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и ^GSPC
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.